姓名:王翊全
職稱:
經濟系副教授
經濟系主任
分機號碼:
#36118
期刊論文
11筆資料 more...
Yi-Hao Lai, Yi-Chiuan Wang (王翊全), Yu-Ching Chang* (2024.06). Forecasting Trading‑Session Return Volatility in Taiwan Futures Market: A Periodic Regime Switching with Jump Approach. Asia-Pacific Financial Markets (國科會財金學門B級期刊), 31(2), 285-305.
Yi-Chiuan Wang(王翊全), Yi-hao Lai, Jyh-Lin Wu* (2024.04). Asymmetries in Risk Spillovers between Currency and Stock Markets: Evidence from the CoVaR-Copula Approach. Review of Quantitative Finance and Accounting (國科會財金學門ATier-2級期刊), forthcoming., 紙本尚未發行, 00-00.
Yi-Chiuan Wang(王翊全), Jyh-Lin Wu* (2024.01). Liquidity Premiums, Interest Rate Differentials and Nominal Exchange Rate Prediction. Journal of Forecasting (國科會經濟學門B+級期刊), 43(1), 138-158.
Yi-Hao Lai(賴奕豪)*, Yi-Chiuan Wang (王翊全) (2023.08). Are Variance and Tail Risk Premiums Informative in Volatility Forecasting for Taiwan Stock Market Returns?. 「期貨與選擇權學刊」 Journal of Futures and Options, 16(2), 1-34.
Yi-Hao Lai(賴奕豪), Yu-Ching Chang(張玉青), Yi-Chiuan Wang (王翊全)* (2023.04). Excessive Speculation and the Optimal Futures Hedge Ratio in Taiwan Stock Index Futures Market. 「期貨與選擇權學刊」 Journal of Futures and Options, 16(1), 1-42.
研討會論文
14筆資料 more...
Yi-Chiuan Wang(王翊全)*, Yi-Hao Lai(賴奕豪)(2023.05)。Revisit CoVaRs Currency-Stocks Market。論文發表於中部財金學術聯盟研討會,台中市:中部財金聯盟。
賴奕豪*、王翊全(2022.11)。變異數與尾部風險溢酬是否對台灣股市波動預測具有資訊性?。論文發表於2022 New Futures 期貨學術與實務交流研討會,台北市:台灣期貨交易所。
賴奕豪、張玉青、王翊全*(2021.12)。台股指數期貨市場之過度投機與最適避險比率。論文發表於2021 New Futures期貨學術與實務交流研討會,台北市:台灣期貨交易所。
王翊全、何柏毅* (2019.05). Revisiting the empirical performance of equity premium prediction- a lasso regression approach. Paper presented at 兩岸永續經營創新、變革與挑戰, 台灣台中市: 東海大學管理學院.
Yi-Chiuan Wanga*(王翊全), Yi-Hao Lai (2018.07). Revisiting CoVaR between Stock and Foreign Exchange Markets. Paper presented at Annual Symposium on Management and Social Sciences, Tokyo, Japan: ASMSS.
專書

尚無資料

專書部份章節

尚無資料

藝術設計創作及展演

尚無資料

策劃工作

尚無資料

專利

尚無資料

技術轉移

尚無資料

技術報告

尚無資料

Loading